Nicolas Sescun

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Matemático | Científico de datos | Aprendizaje automático | Desarrollo de Software
Bogotá, Colombia

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Jobs verified_user 0% verified
  • POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Data scientist for the Risk office
    POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Jul 2018 - Current (8 years 2 months)
  • POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Científico de datos senior / Desarrollador de software
    POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Jul 2018 - Current (8 years 2 months)
    Científico de datos senior / Desarrollador de software para la Oficina de Riesgos. Mis principales responsabilidades aquí son crear y automatizar la mayoría de los informes regulatorios e internos que destacan los KPI's del portafolio de inversiones de la compañía. El otro es desplegar y mantener la segmentación de las diferentes personas de interés para que la empresa detecte y alerte sobre potenciales transacciones Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo (LA/FT).
  • Fundación Universidad Central
    Profesor
    Fundación Universidad Central
    Jun 2014 - Jun 2015 (1 year 1 month)
    Conferencias sobre cálculo, álgebra lineal y lógica.
  • Q
    Associate Founder
    Quantum Analytics Consulting
    Jan 2014 - Current (12 years 8 months)
  • U
    Profesor
    Universidad de Nuestra Señora del Rosario
    Jan 2013 - Dec 2013 (1 year)
    Clases de cálculo y álgebra lineal
  • R
    Quantitative Analyst
    Recio Treasury Managment
    Jun 2012 - Sep 2012 (4 months)
  • R
    Analista de finanzas cuantitativas
    Recio Treasury Management
    Jun 2012 - Sep 2012 (4 months)
    Implementar un modelo de optimización para maximizar el crecimiento del portafolio de la empresa utilizando el criterio de Kelly. Modelar y prototipar algoritmos de arbitraje en el mercado de valores. Diseñar y crear pruebas de retrospectivas para los algoritmos de trading de la empresa.
  • Universidad de los Andes  Colombia
    Profesor de Catedra
    Universidad de los Andes Colombia
    Jan 2011 - Dec 2018 (8 years)
  • Universidad de los Andes
    Profesor
    Universidad de los Andes
    Jan 2011 - Dec 2018 (8 years)
    Clases de cálculo y álgebra lineal.
  • Fundación Universidad Central
    Profesor
    Fundación Universidad Central
    Jan 2011 - Jun 2012 (1 year 6 months)
    Conferencias sobre cálculo, álgebra lineal y lógica.
Education verified_user 0% verified
  • Universidad de los Andes  Colombia
    Master's degree, Mathematics
    Universidad de los Andes Colombia
    Jun 2009 - Dec 2011 (2 years 7 months)
  • Universidad de los Andes
    Maestría en Matemáticas
    Universidad de los Andes
    Jan 2009 - Dec 2011 (3 years)
    Caracterizaciones de primer orden de geometría tropical
  • Universidad de los Andes  Colombia
    matemático, Mathematics
    Universidad de los Andes Colombia
    Jan 2004 - Dec 2009 (6 years)
  • Universidad de los Andes
    Pregrado Matemático con mención en Ciencias de la Computación
    Universidad de los Andes
    Jan 2004 - Dec 2009 (6 years)
    Estructuras de Hodge Puras
Projects (professional or personal) verified_user 0% verified
  • B
    BcL montparnasse sas: Proyecto
    Jun 2024 - Dec 2024 (7 months)
    Implementé automatización de un modelo de datos para un tercero. Integración del API de datos Abiertos con el modelo interno de datos. Automatización de los modelos cuantitativos del tercero con la data capturada.
  • Positiva Compañía De Seguros S.A.
    RiskManager
    Positiva Compañía De Seguros S.A.
    Jul 2018 - Current (8 years 2 months)
    Como Risk Manager, diseñé y desarrollé una solución personalizada en Scala para el cálculo de métricas clave de riesgo financiero, incluyendo Valor en Riesgo (VaR), Probabilidad de Incumplimiento (PD) y otros indicadores relevantes para el portafolio de inversiones de la compañía. Los resultados históricos se integran y almacenan en BigQuery, permitiendo su análisis eficiente y visualización interactiva a través de Looker. Esta herramienta ha facilitado la toma de decisiones estratégicas por parte de stakeholders clave, al proporcionar información precisa y actualizada sobre el perfil de riesgo de los activos. Además, aunque el enfoque principal fue en Scala, también utilicé Python en el desarrollo del programa, lo que amplió la flexibilida
  • POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Sistema de Administración Lavado de Activos y financiación del terrorismo
    POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
    Jul 2018 - Current (8 years 2 months)
    Diseñé y ejecuté un proyecto basado en la metodología CRISP-DM para la clasificación de clientes según su relación con la compañía, estructurado en siete segmentos estratégicos. Inicialmente desarrollado en KNIME, el proyecto evolucionó hacia una arquitectura en la nube, migrando exitosamente a Google Cloud Platform (GCP). Implementé modelos de machine learning en Vertex AI, con procesamiento y almacenamiento de datos en BigQuery y visualización de resultados en Looker. El flujo de trabajo incluyó la normalización y preparación de datos, entrenamiento con múltiples algoritmos de clasificación, y selección del modelo óptimo con base en métricas de desempeño. El sistema permite evaluar el riesgo asociado a cada grupo de clientes y genera repo
  • K
    KOMATSU: Proyecto
    Jun 2016 - Sep 2016 (4 months)
    Cree y analice datos de mercado de importaciones en la base de datos de impuestos colombianos. Utilizar técnicas ETL para limpiar y preprocesar la base de datos SICEX de importaciones de maquinaria pesada. Agrupe y clasifique los datos mediante el aprendizaje automático para determinar si la importación representa una importación nueva o una segunda importación en el mercado. Crear informes explicativos de la cuota de mercado de las nuevas importaciones de la marca para prever el crecimiento de la empresa en el futuro.
  • T
    Trading Bot
    Jul 2013 - Current (13 years 2 months)
    La idea del proyecto es crear un bot eficiente que opere en el mercado de divisas. Durante todo este tiempo este ha sido un proyecto en el que he podido probar nuevas tecnologías y herramientas que estoy aprendiendo o estudiando. Cada versión ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde la creación de un optimizador básico en java, luego en scala, hasta ahora usar TensorFlow en python. El proyecto también incluye la ejecución de órdenes en el mercado a través de MetaTrader, un wrapper de C++ que permite conectarse a los brokers en tiempo real y operar con el bot entrenado.
  • R
    RIESGOS & FINANZAS: Proyecto
    Sep 2012 - Dec 2012 (4 months)
    Crear un portafolio de referencia óptimo en bonos colombianos utilizando el modelo de Markowitz utilizando los datos de Bloomberg.
  • R
    RECIO TREASURY MANAGEMENT: Proyecto
    Jun 2012 - Sep 2012 (4 months)
    Implementar un modelo de optimización para maximizar el crecimiento del portafolio de la empresa utilizando el criterio de Kelly. Modelar y prototipar algoritmos de arbitraje en el mercado de valores. Diseñar y crear pruebas de retrospectivas para los algoritmos de trading de la empresa.